Primeiramente, abra o navegador, clique no ícone demonstrado abaixo e selecione "Configurações":

Desça a barra de rolagem até o rodapé e clique em "Exibir configurações avançadas":

À partir da nova tela de opções, desça a barra de rolagem até encontrar a categoria "Downloads":

Por fim, clique em "Alterar" e selecione a pasta destino que deseja salvar automaticamente todos os arquivos baixados após essa alteração. Caso queira efetuar os mesmos procedimentos para outros navegadores, veja a seção: Navegadores