Primeiramente, abra o navegador, clique no ícone demonstrado abaixo e em "Configurações":

À partir da nova janela que se abrirá, digite "Downloads" e role a tela até o rodapé conforme a imagem à seguir:

Por fim, clique no botão "Alterar" e selecione a pasta destino que deseja salvar automaticamente todos os arquivos baixados após essa alteração. Caso queira efetuar os mesmos procedimentos para outros navegadores, veja a seção: Navegadores