Primeiramente, abra o navegador e clique no ícone demonstrado abaixo:
Clique na opção "Opções" da aba que se abrirá:
No campo de pesquisa da direita, digite "Downloads":
Conforme visto acima, ao informar "Downloads" no campo de pesquisa a categoria relativa aparecerá. Clique no botão "Procurar" e selecione a pasta destino que deseja salvar automaticamente todos os arquivos baixados após essa alteração. Caso queira efetuar os mesmos procedimentos para outros navegadores, veja a seção: Navegadores